Yulia Volkova là con gái duy nhất của một nhà kinh doanh thành công. Cha của Yulia là Oleg Volkov và mẹ của cô là Larissa Volkova. Lúc 7 tuổi, Yulia học tại một trường chuyên về âm nhạc và ở đó cô đã được dạy chơi đàn piano. Lúc 9 tuổi, Yulia gia nhập Neposedi. Neposedi là một nhóm hát nổi tiếng cho trẻ con thời bấy giờ. Vài năm sau, Lena cũng gia nhập nhóm Neposedi và họ trở thành bạn. Lúc 14 tuổi, Yulia rời Neposedi để gia nhập t.A.T.u..